“Gestão de riscos (programa da Escola Superior de Gestão e Inovação)” - curso 20.000 rublos. da MSU, treinando 15 semanas. (4 meses), Data: 29 de novembro de 2023.
Miscelânea / / December 01, 2023
O objetivo do curso é desenvolver nos alunos um complexo de modernos conhecimentos e competências teóricas e práticas no domínio da identificação, avaliação e combate a eventos de risco nas empresas. Reduzir riscos e garantir a segurança do negócio, construir processos de gestão de riscos, realizar análises e avaliações de riscos, analisar riscos financeiros a partir da perspectiva oportunidades e condições para atrair capital adicional, gerir riscos estratégicos, operacionais e de investimento, medir a rentabilidade do negócio tendo em conta riscos. A gestão de riscos é considerada uma ferramenta para atingir a máxima rentabilidade, levando em consideração o risco de possíveis perdas. A gestão de riscos não é uma tecnologia que permite evitar totalmente perdas. Riscos de perdas, principalmente financeiras, acompanham qualquer negócio. A gestão de riscos permite apenas prever possíveis riscos e perdas, eliminando assim o fator surpresa, bem como desenvolver métodos eficazes para minimizar perdas. O curso se concentra no estudo do sistema integrado de gestão de riscos de uma empresa. Análise de risco qualitativa e quantitativa. Estágios de maturidade do sistema de gestão de riscos. Padrões ISO 31000 e COSO EnterpriseRiskManagement.
Cargo: professor sênior da Escola Superior de Gestão e Inovação da Universidade Estadual de Moscou Lomonosov, especialista na área de finanças corporativas, coach de negócios
1. Riscos nos negócios modernos.
Interação da gestão de riscos com outras funções de gestão.
Subjetividade da gestão de riscos.
Riscos: lado positivo e negativo das previsões. Riscos: gestão da flexibilidade (reativa e proativa). Riscos de processos de negócios e riscos de ativos.
2. Classificação de risco.
Métodos de classificação de riscos para efeitos de tomada de decisões de gestão. Riscos controláveis e incontroláveis.
Riscos internos e externos. Riscos económicos e políticos gerais (riscos ambientais). Riscos de processos de negócios: tipos e causas de ocorrência. Risco operacional – eficiência, eficácia da gestão de investimentos. Risco de gestão – desconhecimento dos fundamentos da gestão de risco, ações ilegais por parte do gestor da empresa. O risco de tecnologia da informação é uma discrepância entre a tecnologia da informação e as competências da empresa. Risco de fidelidade – fraude.
Riscos associados à informação para tomada de decisão. Risco operacional – inadequação dos principais indicadores de desempenho. O risco estratégico é uma avaliação inadequada do valor de um modelo de negócios.
Risco do mercado financeiro – volatilidade, liquidez, concentração de recursos de crédito, alterações nas políticas de crédito dos bancos.
3. Fontes para o desenvolvimento da teoria e prática da gestão de riscos. 4 fontes para desenvolver a teoria e a prática da gestão de riscos:
1. Estatística e teoria das probabilidades.
2. Os autores são economistas.
3. Teoria da confiabilidade.
4. Crises financeiras (EUA em 1929, crise cambial em 1967, Japão em 1987-89).
4. Cultura de gestão de riscos.
1. Risco de apetite. Apetite pelo risco.
2. Classificação de ativos (fundamental especulativo com opção).
3. Cultura de risco e ambiente de controle.
4. Falhas empresariais graves causadas pela inadequação dos sistemas de gestão de riscos.
• Casos Sumitomo/Hamanaka e EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Casos de LTCM & Barrings, 1990.
• Casos da Enron & WorldCom, início de 2000.
• Resultou na lei SOX e no subsequente modelo COSO.
• Queda dos derivados hipotecários em 2008.
• Caso Société Générale/Kervel, 2008.
• Desenvolvimento de novas abordagens à regulação da gestão de risco em 2010 através de novas falhas.
A continuação do curso está na seção de treinamento avançado (as instruções para acessar o site da Universidade Estadual de Moscou estão nas seções a seguir).
5. Avaliação de risco. Análise quantitativa de risco.
1. Análise de riscos, sua priorização.
2. Coeficiente beta.
3. VaR (Value at Risk) como ferramenta de avaliação e tomada de decisões de curto prazo.
4. ROV (Real Options Valuation) como ferramenta de avaliação e tomada de decisões de longo prazo em projetos de investimento.
5. Aplicação de uma árvore de decisão para tomada de decisões estratégicas de desenvolvimento.
6. Workshop sobre cálculo de indicadores antecedentes de risco.
6. Mapa de riscos como ferramenta de análise e controle de riscos.
Finalidade e estrutura do mapa de riscos.
Exemplos de mapeamento para vários setores.
Cadastro de riscos de uma empresa manufatureira.
Compilar um banco de dados de eventos de risco ocorridos. Atualização da base de risco: anual e trimestral. Procedimentos e responsáveis.
7. Modelo de gestão de riscos empresariais.
1. Aplicação das disposições da Lei Sarbanes Oxley na prática de gestão de riscos de empresas internacionais.
2. Modelo COSO. Estrutura do modelo e análise de riscos do negócio. Desenvolvimento de estratégias. Funcionamento do modelo.
3. Uma abordagem integrada à organização de um sistema de gestão de riscos e de controlo interno.Coordenação da gestão de riscos e do serviço de controlo interno. O papel da auditoria interna.
8. Gestão de riscos de processos com análise de consequências e causas.
1. Processo de gerenciamento de riscos.
2. Riscos potenciais do processo/função/requisitos, significância e mecanismos de ocorrência, medidas de prevenção e detecção, determinação do número de prioridade do risco e ações recomendadas.
9. Desenvolvimento de medidas anti-risco.
Maneiras de neutralizar riscos. Diversificação.
Evitação. Monitoramento. Falta de ação (consciente). Cobertura.
Programas de prevenção de riscos. Avaliação das consequências de controlo das medidas anti-riscos. Alterar a probabilidade de ocorrência de um evento.
Despesas para evitar riscos, Características do trabalho sobre os riscos do grupo HSE e ecologia, Experiência de empresas russas na gestão de riscos.